今年債券市場最熱門的話題,莫屬中國債券“入富”,即中國國債被納入富時羅素旗下追蹤資金量最大的指數(shù)——全球政府債券指數(shù)(WGBI)。這彰顯了國際投資者對中國推進資本市場改革開放成效的信心,也是我國債市開放的一個里程碑式成果。

　　高速的發(fā)展給債券市場的風險防控、基礎設施建設提出了更高的要求,大數(shù)據(jù)、人工智能等高科技手段在債券市場中的應用逐步增多,平安科技旗下歐拉債券違約預警平臺已經深入運用到債券市場的各個環(huán)節(jié),為債券市場提供了全面的風控解決方案。數(shù)據(jù)顯示,平安科技歐拉圖譜債券預警平臺模型, 2019年至今成功預警規(guī)模超過2000億元,凸顯了金融科技賦能債市的價值。未來金融科技如何助力中國債券市場再創(chuàng)巔峰成為備受關注的話題之一。

　　掌握金融規(guī)律,風險先知一步

　　目前,中國債券市場已成為全球第三大債券市場,分析機構普遍預計中國國債納入全球政府債券指數(shù)(WGBI)之后權重將達到5.7%,可能會吸引1400億美元資金流入債市,折合約一萬億元人民幣。高速發(fā)展給債券市場的風險防控帶來了許多挑戰(zhàn),為進一步防范金融風險,需要各金融基礎設施平臺發(fā)揮好在風險監(jiān)測預警中的作用。

　　引起債券違約的風險因子多種多樣,如經濟下行導致的強周期行業(yè)整體經營狀況惡化、經營不善導致的盈利能力持續(xù)低下、融資能力下降導致的流動性危機、過度投資導致的杠桿率過高、管理層不穩(wěn)定、實際控制人突發(fā)狀況等。大多數(shù)情況下,債券主體的違約是一系列信用風險事件,按照一定的發(fā)展規(guī)律層層遞進演變積累之后出現(xiàn)的最終結果,它的發(fā)生可以被預測。

　　對債券主體的風險預警,是建立在多維、海量、動態(tài)的數(shù)據(jù)基礎之上的。結合全網(wǎng)和平安集團多年來的數(shù)據(jù)沉淀,歐拉圖譜債券違約平臺構可以實現(xiàn)對債券主體的結構化數(shù)據(jù)和非結構化數(shù)據(jù)的全面監(jiān)測,如行業(yè)的監(jiān)管政策、宏觀經濟的各項指標;企業(yè)的財務報表、工商數(shù)據(jù)、股票價格、債券信息、法律文書、社交媒體傳播信息、上市公告、財經新聞等,并深度分析構成債券違約的宏觀因子、行業(yè)因子、地區(qū)因子、輿情因子、企業(yè)因子、法律因子等,從數(shù)據(jù)層面提升預測的精準度,實現(xiàn)風險提前預警。如今歐拉圖譜債券違約平臺形成了30多個數(shù)據(jù)維度的高質量數(shù)據(jù)中心,海量的底層數(shù)據(jù)構建了全量的深度因子,為債券違約預警奠定了基礎。

　　全面精準預警,風險無所遁形

　　從金融行業(yè)的總體發(fā)展趨勢來看,金融科技的發(fā)展有望為債券市場提供更高效的技術支撐,必將對整個債券市場的業(yè)務模式、流程與產品產生極其深遠的影響。面對債券市場的風險,平安科技歐拉圖譜債券違約平臺,可實現(xiàn)全方位把控預警債券風險,助力城市金融規(guī)范建設。

　　在債券市場的業(yè)務流程中,歐拉圖譜債券違約平臺可作用于投前、投中、投后以及貸前、貸中、貸后,覆蓋債券投貸全流程。如投資層面,可實現(xiàn)投前背景查詢、早期預警、風險評級,進行風險的全面評估;投中的實時監(jiān)控、信號推送等可讓投資人第一時間了解所投資債券的風險情況,輔助投資人進行決策。企業(yè)層面,從貸前的客戶營銷、市場準入、貸前調查,到貸中的放款申請、放款審核、欺詐管理以及貸后的風險監(jiān)測、畫像報告、資產處置都可以進行全流程快速、高效的分析預警。

　　全流程應用、快速精準預警的背后,是歐拉圖譜債券違約平臺構建的優(yōu)質預警模型,涵蓋業(yè)務專題模型、風險傳導模型、智能專家模型、相似評估模型、機器學習模型五大創(chuàng)新模型,在預警模型的技術支持下,2019年至今,歐拉圖譜債券違約平臺預警違約債券264只,提前3個月以上成功預警251只,成功預警規(guī)模約2206.5億元。

　　隨著債券市場環(huán)境和業(yè)務不斷發(fā)展壯大,金融機構對科技的需求愈發(fā)的迫切,借助金融科技的進步,能夠更有針對性、更及時、更有效率地監(jiān)測、識別和處置風險,有效助力城市金融規(guī)范建設。歐拉圖譜債券違約平臺在債券違約垂直領域實現(xiàn)了智能化的風險管理與預警服務,成為平安科技“金融+科技”的成功實踐,獲得了世界人工智能創(chuàng)新大賽產業(yè)場景應用賽金融方向第一名,并囊獲了IDC,TopDigital等三項年度大獎,未來平安科技也將強化綜合金融實踐,滿足更廣泛的金融行業(yè)及其他行業(yè)領域的科技需求,探索“金融+生態(tài)”,讓科技裂變出更多價值。

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